Sus orígenes se sitúan en el primer tercio del siglo XX, siendo su única finalidad acompañar en la estación de penitencia de Semana Santa a las dos cofradías que sirven a Ntro. Padre Jesús Nazareno en nuestra localidad de Pozoblanco, objetivo para el cual se enfocan los ensayos. En 1972 la Cofradía de Soldados Romanos, posteriormente y Penitentes, de Ntro. Padre Jesús Nazareno organiza la suya propia con gran parte de los antiguos componentes, siendo la que llega hasta nuestros días.

A principios de los 90 se le intenta dar una dimensión mayor, a la afición que sus componentes tienen por este tipo de música buscando una línea definitiva, acompañada de varios cambios de instrumentos e incluso de uniformes, muestra fehaciente de una incesante inquietud por renovarse.

Es en 1998, cuando la constancia, pasión, dedicación y el trabajo acumulado de tantos años, así como todas las influencias recibidas, se muestren más palpables produciéndose una total renovación, tanto con la confección del actual uniforme de gala de inspiración “Guardia Real de Isabel II”, como con un notable incremento de sus componentes. Ese mismo año se produce un hecho que marcará un antes y un después, el hermanamiento con la Banda de Cornetas y Tambores, CORONA DE ESPINAS del barrio sevillano de "Pino Montano", tomando desde entonces el estilo de Policía Armada y donde situamos sus primeros pasos de andadura musical.

A partir de esta fecha, es fácil distinguirla a lo lejos por su disciplina, desfile ejemplar, estampa y plasticidad. Se ha enriquecido musicalmente con una notable mejora de su repertorio, incorporando trompetas, fiscornos y trombones, y ampliando sus relaciones humanas con los círculos de música cofrade de prácticamente la mitad del sur de España. En estos últimos años han sido numerosos los certámenes y desfiles procesionales, no sólo en nuestra provincia, sino también en las de Jaén, Sevilla, Granada, Málaga, Badajoz y Murcia. Actualmente está compuesta por 80 miembros, debiendo hacer mención especial a Don José Antonio Blanco Rojas en la dirección musical por su entrega, dedicación y tiempo a la misma.

En sus interpretaciones de lento cuenta con marchas como Penitencia al Nazareno (propia), Sagrada Corona, Bulerías en San Román, Amor, Soleares de Triana y Esperanza Gitana, Reina y Madre entre otras, así mismo un variado repertorio de ordinario imprescindible para adaptarse a sus nuevas necesidades y a las cambiantes circunstancias que su actividad exige en los tiempos actuales, ya sea acompañando a las Sagradas imágenes de Semana Santa, en actos sociales y culturales, como en el mantenimiento de las tradiciones.

En Noviembre de 2002 se consigue uno de los grandes objetivos con la creación de la sección infantil, la cual goza de gran aceptación y una buena proyección. El pasado 22 de enero de 2005 se vio culminado el otro, con la presentación de su primer trabajo discográfico "Penitencia al Nazareno", trabajo cuidado y mimado para poder dirigirse con garantías al público amante de la música cofrade.

Un año después, el 22 de enero de 2006, podemos hablar de otra realidad, la presentación del nuevo uniforme, igualmente al estilo de la Guardia Real de Isabel II, como no podía ser de otra forma ante su titular "Ntro. Padre Jesús Nazareno". En esta ocasión se sustituye los gorros y guerrera por levita de gala y casco con penacho de plumas de alabarderos.

Por la misma han pasado un gran número de componentes, algunos han dejado ya este mundillo, otros se encuentran en la reserva ... a todos ellos y a los músicos actuales .. GRACIAS por el granito de arena que cada uno aportó para engrandecerla.

Los Componentes de esta Banda se manifiestan bajo la protección y el amparo de su titular "Ntro. Padre Jesús Nazareno".